隐含波动率高的蓝筹股
再讲其二，波动率。波动率我们可以简单理解为资产在历史中的波动情况，波动率越高，资产的起伏越大，很显然对投资者持仓过程的心态也提出更高的要求，换句话说，波动太大会导致投资者无法承受。参考下图沪深300和创业板的走势，这就是典型的波动率 股市中有很多专用名词是大家难易琢磨的，就比如说外汇波动率指标和波动率指数，相信很多的朋友对于这一概念并不是很熟悉。下面小编就来具体为大家介绍一下股市中这两个概念。外汇波动率指标外汇波动率指标的作用是用来描述汇价运行过程中变动的速度和幅度。 波动率方面，近几日，期权波动率一改低位震荡走势，出现回升迹象。 隐含波动率方面，认购与认沽期权隐含波动率差距整体上已缩窄至较低水平。 截至收盘，12月平值认购合约"50ETF购12月2350"隐含波动率为29.7%;12月平值认沽合约"50ETF沽12月2350"隐含波动率为 "近期我身边有不少买入及持有认购期权的朋友都赚钱了。李富统计5月的期权成交持仓数据指出，成交量方面，5月日均成交65万张左右，较4月的55.3 金投网（www.cngold.org）4月10日讯，股指期货最新消息：. 尽管全球的股市波动性指标都很低，但对冲股市波动的成本并不便宜。唯独中国例外。根据数据，恒生中国企业指数的一个月隐含波动率与过去20个交易日的实际波动率大概处于同一水平，说明投资者在对冲未来的股价波动方面几乎没有支付溢价。 从波动来交易的角度来说，要找到长期期权的隐含波动率的极高或极低值并不容易。所以，懂得过去隐含波动率范围的重要性，并且意识到隐含波动率的范围会随着时间的缩短而扩展，这对所有在交易决定中使用隐含波动率的人来说非常重要。
图为11月平值期权隐含波动率变动 由于标的资产50etf价格低开低走，认购期权价格全线下跌，且虚值部分跌幅较大。认沽期权价格全线上涨，其中平值认沽期权价格涨幅最大，认沽期权隐含波动率大幅提升对认沽期权价格走高具有积极影响。
30日历史波动率最近几个交易日逐步回升，目前保持在23%左右，与平值隐含波动率水平相当。从当月合约波动率曲线看，各价位认沽波动率仍略高于认购期权，两者仍呈中间低两边高的特征。 综合来看，两市反弹，创业板指数领涨，50指数为代表的蓝筹股跟涨 a股步步惊心期权守株待兔中国证券报 本报记者叶斯琦近期，a股连续下跌，不少投资者心头一紧。就是在这样的行情中，有投资者却能稳坐钓鱼台 周三上证综指冲高回落，尾盘勉强翻红，收涨0.18%，报收于2725.84点，技术上仍受20日均线支撑。市场资金呈大举流出态势。两市成交量为2360.39亿元，较上一交易日小幅增加。各大指数涨跌互现，但变化幅度均较小。期权标的资产尾盘报收于2.545，与前一交易日持平，成交量放大至924万手，整体重回 隐含波动率持续下跌，上证指数七连涨——期权日报 2020年02月12日 20:09 新浪财经-自媒体综合 新浪财经APP 缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 分享
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认沽期权的隐含波动率下降较快，经历了由高位向均值回归的回程。 综上所述，近一段时间以来，上证50ETF调整较为明显，短期内振荡行情将会持续。 5月宏观经济数据仍不理想，稳增长货币政策有望持续。 短期来看，隐含波动率的突然剧增不可持续，回落的可能性较大，可尝试阶段性做空波动率。"李富说。 成交创新高 功能发挥良好 自2015年2月9日上市以来，上证50etf期权市场成交量稳步上升。就在近期期权的财富效应显现之际，期权市场成交也出现井喷。 由于标的50etf价格大跌，昨日50etf期权市场出现1月、2月合约中空缺实值认购期权、虚值认沽期权及平值认购和认沽期权情况。同时，标的价格的大跌也带动认沽期权合约价格全线大涨，认购期权合约价格全线大跌。 在所有合约当中，涨幅最大的合约为"50etf沽2月2250"，该合约收报0.3071元，涨幅达245 标的资产30日历史波动率与上一交易日持平，为27.69%，反低于期权隐含波动率水平。日内水平看，认购与认沽期权隐含波动率均日内冲高回落。日间水平看，认购与认沽期权隐含波动率均有所下降，且认购期权隐含波动率降幅相对较大。
隐含波动率根据外汇期权交易数据计算得出，能反映市场对一种货币未来波动程度的预期。 8.11汇改后，1个月期人民币隐含波动率从2以下的极低水平
李金龙告诉记者，股票方面，将把重点转向沪深300相关性高的标的，并酌情使用沪深300股指期货或期权来对冲风险；期权方面，由于新期权加入，预计隐含波动率会比50etf期权高，因此，期权组合策略的收益会有所提高，同时，因为投资的期权更分散，策略波动 相较期货，白糖期权可以有效降低波动率对冲成本，而且更直接，对冲风险的效率也更高。 据《证券日报》记者了解，近几年除了东证期货外，永安期货、新湖期货等多家期货公司在承接白糖"保险+期货"项目中，均开始尝试探索精细化风险管理方案。
认购期权的隐含波动率较昨日略有下降、认沽期权的隐含波动率较昨日略有上升。目前认购期权的隐含波动率略高于认沽期权，综合考虑市场表现和隐含波动率情况，可以认为投资者的看跌情绪再次回升。
从7月合约的隐含波动率曲线结构看，认沽合约波动率微笑形态并不规则。浅虚值认沽期权隐含波动率偏低，深度虚值认沽期权隐含波动率非常高，买